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預選課表

期貨與選擇權市場

112-2 開課
  • 備註

    本課程中文授課,使用英文教科書。財工組3選2。

  • 修課限制

    • 限碩士班以上

  • 本校選課狀況

    已選上
    0/60
    外系已選上
    0/0
    剩餘名額
    0
    已登記
    0
  • 課程概述
    讓同學了解衍生性金融商品中最常見的期貨與選擇權。現貨市場讓投資者看多市場時可以買進; 然而，看空市場卻會因為放空限制而使得投資者無法利用交易來反映自己對於市場的看法。期貨市場則可讓投資者很輕易的在看多或看空下進場交易實現其看法。更進一步, 選擇權市場還能讓投資者針對市場波動率進行看多或看空的交易。本課程將讓同學了解期貨與選擇權的基本概念與其應用, 更進一步, 帶同學閱讀相關學術文獻。
  • 課程目標
    主要介紹期貨與選擇權市場機制，此外，也會花時間深入選擇權定價模型，最後讓同學瞭解相關經典期貨與選擇權相關學術論文以了解當前學術前沿。
  • 課程要求
    課程出席、完成作業以及期末報告
  • 預期每週課前或/與課後學習時數
    2小時
  • Office Hour
    請與老師email聯繫約定面談時間
    *此 Office Hour 需要提前預約
  • 指定閱讀
    1. Options, Futures, and Other Derivatives by John Hull (9e, global) 2. Related literature
  • 參考書目
  • 評量方式
    20%

    出席

    出席次數與課堂表現

    40%

    作業

    不定期指派作業

    40%

    期末報告

    針對論文進行報告與數據分析

    1. 本校尚無訂定 A+ 比例上限。
    2. 本校採用等第制評定成績，學生成績評量辦法中的百分制分數區間與單科成績對照表僅供參考，授課教師可依等第定義調整分數區間。詳見 學習評量專區。
  • 針對學生困難提供學生調整方式
    調整方式說明
    A3

    提供學生彈性出席課程方式

    Provide students with flexible ways of attending courses

    B6

    學生與授課老師協議改以其他形式呈現

    Mutual agreement to present in other ways between students and instructors

    C3

    考試取代書面(口頭)報告

    Exams replace written (oral) reports

    D1

    由師生雙方議定

    Negotiated by both teachers and students

  • 補課資訊
  • 課程進度