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預選課表

投資組合管理

113-2 開課加開

  • 流水號

    95059

  • 課號

    PMBA7037

  • 課程識別碼

    E41 M0370

  • 無分班

  • 3 學分

  • 選修

    事業經營碩士在職學位學程

      選修

    • 事業經營碩士在職學位學程

  • 郭育尚
  • 四 A, B, C

  • 請洽系所辦

  • 2 類

  • 修課總人數 40 人

    本校 40 人

  • 無領域專長

  • 中文授課
  • NTU COOL
  • 備註

    本課程採實體與線上同步授課，實際上課時間為19:00~21:45，上課地點請洽進修推廣學院。

  • 修課限制

    • 限碩士班以上

  • 本校選課狀況

    已選上
    0/40
    外系已選上
    0/0
    剩餘名額
    0
    已登記
    0
  • 課程概述
    本課程以現代金融市場之資本市場為投資組合建構的基礎，內容涵蓋投資決策的相關理論與實證，並且運用投資組合的風險管理以強化投資組合的績效，最佳化企業理財與優化投資組合報酬。課程設計為學員提供合理的投資管理流程和分析工具，包含投資理論、投資策略、資產配置、風險管理、交易策略，以及因子投資管理。學員將透過投資分析報告學習運用投資策略、投資管理期刊研讀，以及投資實證工具以增進職場或研究技能，創造企業、組織及個人的投資價值。
  • 課程目標
    本課程的核心目標有三： (1)學習投資學的相關理論與發展，包含現代投資組合理論、資產定價、風險管理等主題； (2)建立投資組合的管理能力包含企業投資組合與私人財富管理課題； (3)探索投資組合領域的投資實務與實證以學習開創性的投資課題。
  • 課程要求
    課程內容適合PM在職學位學程、管理碩士學分班等學員。 以曾修過必修財務管理課程者為宜。 學員分組討論報告為學習評量重點，課程採實體授課為主，線上上課為輔。
  • 預期每週課前或/與課後學習時數
  • Office Hour
    每週四課前17:30-19:00
  • 指定閱讀
    待補
  • 參考書目
    1. Bodie, Z., Kane, A., and A.L.Marcus (2024), Investments (13th edition), McGraw Hill 2. Reilly, F. K. and Brown, K. C. (2019), Analysis of Investments and Management of Portfolios (11th edition), South-Western 3. Wesley R. Gray, Tobias E. Carlisle (2018), Quantitative Value John Wiley& Sons 4. 林哲鵬 (2022), 投資學: 理論與實務, McGrawHill／華泰文化
  • 評量方式
    30%

    課程討論及參與

    40%

    期中分組報告

    30%

    期末個人作業

    1. 本校尚無訂定 A+ 比例上限。
    2. 本校採用等第制評定成績，學生成績評量辦法中的百分制分數區間與單科成績對照表僅供參考，授課教師可依等第定義調整分數區間。詳見 學習評量專區。
  • 針對學生困難提供學生調整方式
    調整方式說明
    A2

    以錄影輔助

    Assisted by video

    B2

    書面報告取代口頭報告

    Written report replaces oral report

    B3

    口頭報告取代書面報告

    Oral report replaces written report

    C2

    書面(口頭)報告取代考試

    Written (oral) reports replace exams

  • 補課資訊
  • 課程進度
    2/20第 1 週投資組合管理導論 Introduction to Portfolio Management
    2/27第 2 週金融市場與投資 Financial Markets and Investments
    3/06第 3 週風險與報酬 Risk and Return
    3/13第 4 週資產配置與最適風險投資組合 Assets Allocation and RiskyAsset Portfolio
    3/20第 5 週資產定價與多因子模型 Asset Pricing Model and Multi-factor Model
    3/27第 6 週CAPM 與投資組合績效評估 CAPM and Performance Evaluation
    4/03第 7 週國定假日 National Public Holiday
    4/10第 8 週證券市場投資組合 Securities Markets
    4/17第 9 週固定收益市場投資組合 Fixed Income Markets
    4/24第 10 週期中報告：投資組合分析 Mid-term Group Project
    5/01第 11 週衍生性商品投資 Derivatives Markets
    5/08第 12 週投資策略與交易策略 Investment Strategies
    5/15第 13 週資產配置 Asset Allocation
    5/22第 14 週風險管理 Risk Management
    5/29第 15 週投資組合實證 Empirical Studies in Portfolio Management
    6/5第 16 週期末作業 (投資組合實證或期刊評析) Final-term Assignments